Stage + Alternance (2024 / 2025)

Vous recherchez un stage dans un cabinet de conseil en plein essor sur des sujets d’actualité et transverses ? Alors postulez !

Detralytics recherche actuellement un(e) stagiaire qui pourrait éventuellement poursuivre son expérience dans le cadre d’une alternance. Vous rejoindrez une équipe dynamique de consultants pour travailler sur des modèles actuariels avancés à forte valeur ajoutée, appliqués à des sujets d’actualité et à fort enjeu économique et financier.

Description du sujet :
L’objectif de ce stage/alternance sera de répercuter l’impact du changement climatique sur différentes familles de risques (risques de souscription et risques financiers). Cela permettra d’évaluer qualitativement et quantitativement le risque climatique au sein du dispositif ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), conformément aux obligations règlementaires récemment rappelées par l’ACPR et l’EIOPA.

Ainsi, ce sujet permet de développer des travaux techniques dans un cadre réglementaire mouvant et stimulant. De ces travaux découlera un mémoire qui sera présenté dans le cadre de l’obtention du titre d’Actuaire.

Concrètement vos missions seront les suivantes :
• Construction de méthodes d’évaluation qualitatives et quantitatives des risques physique et de transition (sur l’actif et le passif d’une société d’assurance) ;
• Revue de littérature réglementaire et technique (études d’experts produites par le GIEC, le NGFS, l’EIOPA…) et identification des outils appropriés ;
• Méthode d’intégration du risque climatique dans le dispositif ORSA (documentation des hypothèses / grandeurs retenues et des méthodologies mises en oeuvre, production des calculs associés) et élaboration d’une chaîne de valeur associée à l’évaluation du risque climatique s’appuyant sur un panel élargi d’outils et d’expertises :
o Définition des scénarios climatiques (RCP – forçage radiatif et SSP – scénarios socio-économiques, Stress Tests produits par différentes autorités publiques nationales ou européennes, hybridation de scénarios, dépendances entre scénarios…),
o Conversion en facteurs de risque par recours à des GCM (General Circulation Models), par exemple via des techniques de descentes d’échelle associées à différentes résolutions géographiques,
o Obtention des projections de pertes financières ;
• Construction des Materiality Assessment Matrix caractérisant l’intensité du risque selon différentes dimensions comme la dimension actif / passif ou encore la dimension risque physique / risque de transition…
• Développement de modèles de risques techniques et financiers permettant d’intégrer une composante associée au risque climatique (e.g. surmortalité et composante thermique, rendements financiers et généralisation du MEDAF en moyen de facteurs de type Brown-minus-Green).


Description du profil : • Vous préparez un master en Actuariat en vue de l’obtention du titre d’actuaire, • Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, de curiosité et de force de proposition, • Vous avez une capacité à restituer de manière claire des concepts techniques, • Vous possédez des connaissances en assurance non-vie, en assurance vie et en modélisation financière : compréhension des principes fondamentaux et de la modélisation actuarielle sous-jacente, • Vous possédez une appétence pour les nouvelles technologies et la data : connaissance de langages de programmation (R/Python), maîtrise des outils d’analyse de données, • Une connaissance des risques climatiques et de leur articulation avec les modèles de projection serait un plus. Conditions du Stage/Alternance : - Durée : Stage d’une durée de 4 mois suivi d’une alternance débutant en octobre 2024 - Lieu : La Défense, Courbevoie - Début du stage : Juin 2024 Qui sommes-nous ? En tant que cabinet de conseil positionné sur les enjeux d’innovation, nous soutenons les entreprises dans leur développement et dans la résolution des défis liés à l’évolution de la profession. De plus, grâce à nos programmes TAP (Talent Accelerator Program) et TCP (Talent Consolidation Program), nous offrons le tremplin idéal aux étudiants en actuariat de haut niveau en leur permettant d’évoluer aux côtés de nos experts seniors. L’innovation actuarielle étant au centre de notre démarche, nous travaillons avec cinq directeurs scientifiques, experts reconnus sur les problématiques actuarielles et financières. Nous délivrons des offres et expertises dans les domaines des sciences actuarielles (assurance vie et non-vie, ALM, tarification, ...), de la gestion de risques (ERM, ORSA, IFRS17, ...) et de la Data Science (amélioration et automatisation des processus actuariels, ...). Comment Postuler ? Si vous êtes motivé(e) par les enjeux soulevés par les problématiques d’intégration du risque climatique au sein des modèles de risques techniques et financiers, envoyez votre CV à [info@detralytics.eu] d'ici le 29 février 2024. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante où l'innovation et la réflexion stratégique sont les clés de la réussite.