La formation présente les principaux algorithmes de clustering utilisés tant pour la visualisation d’un portefeuille d’assurance, que pour l’identification des profils types d’assurés ainsi que leur sinistralité.

Vous sentez-vous perdu dans les forêts aléatoires ? Vous souhaitez démystifier les concepts de validation croisée, bagging, shrinkage… ou découvrir ce qui se cache derrière les acronymes GAM, LASSO, GBM.

Cette formation a été conçue par et pour des actuaires afin de prendre en compte toutes les spécificités des données assurantielles. Les sessions de formation se déroulent étape par étape.

Cette formation présente la théorie des réseaux de neurones ainsi que de leur application à la tarification actuarielle. Elle met l’accent sur l’implémentation pratique en R.

La formation débute par une présentation des outils d’analyse globales tels que les graphes de dépendance, les permutations et les interactions. Nous enchaînons ensuite avec les méthodes locales par modèle agnostique et concluons avec l’approche de Shapley, basée sur la théorie des jeux. Le module peut être illustré soit en R (IML) ou en Python (Scikit learn). L’ensemble des codes étant fournis aux participants.