Wüthrich and Buser studied the generalization error for Poisson regression models. This short note aims to extend their results to the Tweedie family of distributions, to which the Poisson law belongs. In case of bagging, a new condition emerges that becomes increasingly binding with the power parameter involved in the Tweedie variance function.
Keywords: Generalization error, Supervised learning, Exponential dispersion family, Tweedie, Bagging
Sector: Insurance
Authors: Michel Denuit and
Julien Trufin
Publication: European Actuarial
Journal
Date: February 2021
Language: English
Michel est Conseiller Scientifique Honoraire chez Detralytics, ainsi que professeur en sciences actuarielles à l’Université Catholique de Louvain. Il dispose d’une expérience internationale en tant que professeur invité et a initié de nombreux projets en collaboration avec l’industrie. Au sein de Detralytics, Michel accompagne les jeunes talents, dispense des formations de pointe, stimule l’innovation et supervise des projets de R&D.
Julien est Scientific Advisor chez Detralytics et Professeur en sciences actuarielles au sein du département de mathématiques de l’Université Libre de Bruxelles. Il possède une expérience en tant que consultant et un solide parcours académique développé au sein d’institutions de renom, dont l’Université Laval (Canada), l’UCL et l’ULB (Belgique). Chez Detralytics, Julien encadre les jeunes talents, dispense des formations de pointe, stimule l’innovation et supervise les projets de R&D.
