Assurance cyber : Modèles pour la tarification et le provisionnement

Dans un monde de plus en plus dépendant aux outils numériques, le cyber-risque est une menace émergente pour l’économie mondiale. L’ingénierie de la cybersécurité ne pouvant jamais assurer une protection parfaite contre ce risque, les produits de cyber-assurance visent à fournir des réparations économiques aux assurés et à jouer un rôle de prévention et d’assistance aux entreprises, y compris les plus petites dont les capacités IT pourraient être insuffisantes face à de tels enjeux.

Quantifier l’impact lié au risque cyber est un défi à relever, à bien des égards :

• Tarification : compte tenu de la difficulté d’estimer la fréquence ainsi que la sévérité des sinistres, ou encore d’identifier précisément les facteurs de risque, évaluer le prix exact lié à un contrat est délicat, spécifiquement pour un nouveau marché tel que le cyber.
• Provisionnement et gestion des risques : actuellement les prix des contrats cyber sont principalement basés sur le marché et non une évaluation précise du risque. La question est alors d’évaluer si une compagnie proposant de tels contrats sera en mesure de faire face à ses engagements. 
• Exclusions : certains événements cyber ont conduit à des conséquences désastreuses, les contrats prenant en charge ce risque doivent donc contenir des exclusions et des limites de garantie. En revanche, si ces limites sont trop faibles, le contrat n’attire pas d’assurés. Les méthodes quantitatives apportent un argument supplémentaire dans la détermination des exclusions et limites nécessaires.
• Événements systémiques : le risque lié à une cyber-pandémie doit être pris en compte puisque cela outrepasse le principe de mutualisation. Bien que ce genre d’événement puisse, dans certains cas, être exclu des contrats, il est nécessaire de comprendre comment un assureur est en mesure de faire face à une telle crise.

Cette formation décrit les outils quantitatifs pouvant être utilisés comme aide à la décision et à la création de ce genre de garanties. Une attention particulière est portée à la théorie et la gestion des données (parfois pauvres).