Des triangles agrégés aux méthodes individuelles : revue de méthodes de réservation en assurances dommages

En assurances de dommages (IARD), lorsqu’un sinistre survient, une compagnie d’assurance doit estimer et réserver le coût total de ce dernier. Cette évaluation doit également être répétée tant que ce sinistre n’est pas liquidé. Ainsi, plusieurs techniques pour estimer ces coûts existent. Depuis plusieurs années, les actuaires sont habitués à évaluer les réserves à l’aide de méthodes collectives, n’incluant aucune information individuelle. Cependant, avec la disponibilité des données individuelles et l’accroissement de la puissance informatique, les actuaires sont de plus en plus tentés d’incorporer ces informations dans l’évaluation des réserves en vue d’améliorer leurs prédictions. Néanmoins, le coût algorithmique de telles approches individuelles reste relativement important. C’est pourquoi, depuis peu, des techniques mêlant des modélisations collectives en utilisant l’information au niveau individuel, ont également vu le jour. Dans cette note, nous nous contentons de présenter différentes approches et leurs aspects théoriques. Le but est d’avoir une idée suffisamment précise de chaque méthode, permettant ainsi de déterminer celle qui est la mieux adaptée aux besoins et aux données à disposition. Pour faciliter les comparaisons, un schéma explicatif commun est utilisé.